MACD-เครื่องมือวัดโมเมนตัมของราคา


MACD-เครื่องมือวัดโมเมนตัมของราคา

ผมเชื่อว่านักลงทุนที่เคยเปิดกราฟหุ้นดูคงจะรู้จัก indicator ที่ชื่อว่า MACD กันพอสมควร เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กัน ซึ่งใช้บอกแนวโน้ม และความแข็งแกร่งการเคลื่อนไหวของราคาได้ดี โดยมีการพัฒนามาจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น เพื่อแปลผลการวิเคราะห์ของราคา ตามมาดูกันครับว่า MACD ใช้งานอย่างไร

องค์ประกอบของ MACD จะมีอยู่ 3 เส้น คือ

  • เส้น MACD เกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (EMA) 12 วัน ลบ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (EMA) 26 วัน
  • เส้น signal เกิดจากการคำนวณค่าเฉลี่ยแบบ Exponential (EMA) ของเส้น MACD 9 วัน
  • histogram เกิดจากการคำนวณเส้น MACD – เส้น signal

ดังนั้น ค่า MACD ที่เป็นบวก ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวขึ้นไป

และถ้าค่า MACD เป็นลบ ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวลงมา

MACD ใช้บอกแนวโน้มได้อย่างไร

MACD สามารถบอกแนวโน้มได้ โดยการดูราคาหุ้น กับเส้น MACD
ถ้าราคาหุ้น กับเส้น MACD เคลื่อนที่ไปในทางเดียวกัน แสดงว่ายังอยู่ในแนวโน้มเดิมอยู่ (Convergence)
แต่ถ้า ราคาหุ้น กับเส้น MACD เคลื่อนที่ไม่ไปในทางเดียวกัน แสดงว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มได้ (Divergence)
เหมือนกับการทำ Convergence / Divergence ใน RSI

โดยส่วนตัวไม่ได้นำเอา histogram มาใช้ในการตัดสินใจ ก็เลยปรับกราฟใหม่ กราฟที่ได้ก็จะเป็นดังรูป คือ มีเส้น MACD และเส้น signal โดยเส้น MACD กำหนดให้เป็นกราฟแท่ง หรือมีลักษณะแบบ histogram และเส้น signal เป็นกราฟเส้น

macd-setup

การแปลผลการวิเคราะห์ MACD

  1.   ถ้า MACD อยู่เหนือเส้น 0 หมายถึง เป็นแนวโน้มขาขึ้น
  2.   ถ้า MACD อยู่ใต้เส้น 0 หมายถึง เป็นแนวโน้มขาลง
  3.   ถ้า MACD อยู่เหนือเส้น 0 และตัดเส้น Signal ลงมา หมายถึง ราคา พักฐาน (Correction)
  4.  ถ้า MACD อยู่ใต้เส้น 0 และตัดเส้น Signal ขึ้นไป หมายถึง ราคาขึ้นชั่วคราว (Rebound)

สัญญาณซื้อ-ขายจาก MACD

ตามทฤษฏีให้สัญญาณซื้อ-ขายเมื่อ

  1.   เมื่อ MACD อยู่เหนือเส้น 0 เป็นสัญญาณซื้อ /แต่ถ้า MACD อยู่ใต้เส้น 0 เป็นสัญญาณขาย
  2.   เมื่อ MACD ตัดเส้น signal ขึ้นไป เป็นสัญญาณซื้อ / แต่ถ้า MACD ตัดเส้น signal ลงมา เป็นสัญญาณขาย
  3.   เมื่อ MACD ทำ divergence กับราคาหุ้น เป็นสัญญาณซื้อ หรือขาย

แม้ว่า MACD จะเป็น indicator ประเภท laggard กล่าวคือให้สัญญาณช้า ก็ยังไม่สามารถให้สัญญาณได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเราควรใช้ indicator เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจบนพื้นฐานของกราฟราคาหุ้น เพราะว่ากราฟราคาหุ้นจะบอกอารมณ์ของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก